Подробное описание документа

Малюгин В. И.
   Рынок ценных бумаг. Количественные методы анализа : учеб. пособие / Малюгин В. И. ; Акад. нар. хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 318 с. - Библиогр.: с. 317-318. - ISBN 5-7749-0303-6.

В учебном пособии последовательно и математически строго излагаются количественные методы анализа рынка ценных бумаг в условиях неопределенности. Описываются вероятностные модели курсов и доходностей ценных бумаг, методы оптимизации структуры портфелей ценных бумаг на основе подхода "доходность-риск" и моделей равновесия фондового рынка САРМ и АРТ, методы статистической проверки гипотез случайного блуждания, эффективности рынка и адекватности моделей равновесия. Предназначено для студентов, магистрантов и аспирантов экономико-математических специальностей, а также специалистов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, использующих количественные методы финансового анализа.