Подробное описание документа

Долматов А. С.
   Математические методы риск-менеджмента : учеб. пособие / Долматов А. С. - М. : Экзамен, 2007. - 319 с. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с. 316-319. - ISBN 5-377-00016-1. - ISBN 978-5-377-00016-7.

Аннотация

Учебник посвящен основным аспектам проблемы измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие, охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих широко распространенную среди финансовых аналитиков методику Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг.
Рассматриваются вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на стоимость портфеля, определения параметров вероятностного распределения вектора ключевых рисковых факторов, конструирования функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения наиболее подходящего метода для расчета величины VaR, применения методов приближения функций для целей упрощения расчетов.
Также рассматриваются методика SP AN и методика биржи EUREX, предназначенные для оценки рыночных рисков портфелей производных финансовых инструментов.
Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей высших учебных заведений, а также финансовых аналитиков, риск-менеджеров, трейдеров.

УДК

338.24.01+330.131.7

Общее кол-во в фондах

1 экз.

1. Преподавательский абонемент ауд.305л, УЛК, ауд. 305л
2. Читальный зал ауд.305л, УЛК, ауд. 305л