Подробное описание документа

Ширяев В. И.
   Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подходы : учеб. пособие для вузов / Ширяев В. И. - М. : URSS : ЛКИ, 2007. - 200 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-382-00012-1.

Пособие посвяшено наиболее сложным вопросам,связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помошью алгоритма Р.Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.
Пособие предназначено для студентов специальности 061800 «Математические методы в экономике», преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов,применяюших финансовые вычисления в своей работе.