Подробное описание документа

Артемьев С. С., Якунин М. А.
   Математическое и статистическое моделирование в финансах / Артемьев С. С., Якунин М. А. ; ред. Михайлов Г. А. ; РАН. СО, Ин-т вычислительной математики и математической геофизики. - Новосибирск : Изд-во ин-та вычислительной мат. и мат. геофизики, 2008. - 173 с. - Библиогр.: с. 172-173. - ISBN 978-5-901548-31-8.

Дается описание различных финансовых инструментов и финансовых операций, в которых они могут участвовать. Строятся математические модели цен некоторых финансовых инструментов в виде стохастических дифференциальных уравнений. Выбираются вероятностные характеристики ценовых рядов, которые используются для проверки адекватности исторических и модельных цен. Обсуждаются вопросы статистического моделирования финансовых операций с акциями, фьючерсами и опционами. Исследуются торговые алгоритмы и вероятностные характеристики их доходности и риска.
Книга предназначена для широкого круга научных работников, интересующихся проблемами финансовой математики, для специалистов, чья практическая деятельность связана с компьютерной торговлей на фондовых и срочных рынках,а также для студентов и аспирантов.

УДК

336 Финансы. Государственные финансы. Финансы государственного сектора. Банковское дело. Деньги

Общее кол-во в фондах

1 экз.

Заказать в читальный зал

1. Преподавательский абонемент ауд.305л, УЛК, ауд. 305л
2. Читальный зал ауд.305л, УЛК, ауд. 305л