Подробное описание документа

Ширяев В. И.
   Финансовые рынки. Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика : учеб. пособие для вузов / Ширяев В. И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 229 с. - Библиогр.: с. 210-221. - ISBN 978-5-397-00355-1.

Рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей. Описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов Европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем.
Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности показано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при решении задачи построения уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса.
В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу «Финансовые рынки и нейронные сети».
Пособие предназначено для студентов специальностей «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Прикладная информатика», «Математические методы в экономике», экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.