Подробное описание документа

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р.
   Сравнение оценок максимального правдоподобия и наименьших модулей параметров процесса авторегрессии со случайными коэффициентами / Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р. - URL: https://vestniken.bmstu.ru/catalog/math/prob/614.html (дата обращения: 11.03.2026). - DOI 10.18698/1812-3368-2015-3-20-30 // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки. - 2015. - № 3. - С. 20-30.

Скачать документ

Полнотекстовый документ

DOI 10.18698/1812-3368-2015-3-20-30

https://doi.org/10.18698/1812-3368-2015-…

vestniken.bmstu.ru/catalog/math/prob/614.html

https://vestniken.bmstu.ru/catalog/math/…

Изложен метод вычисления асимптотической относительной эффективности оценки наименьших модулей по отношению к оценке максимального правдоподобия для параметра авторегрессионного уравнения первого порядка со случайным коэффициентом. Метод основан на приближении асимптотической относительной эффективности ее рядом Тейлора. Рассмотрен пример вычисления асимптотической относительной эффективности для случая, когда распределение обновляющего процесса имеет приближенное гауссовское распределение (распределение Тьюки). Выяснено, что если предположение о гауссовости обновляющего процесса выполняются лишь приближeнно, то оценка максимального правдоподобия уступает в эффективности оценке наименьших модулей.