Подробное описание документа

Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р.
   Влияние аномальных наблюдений на оценку наименьших квадратов параметра авторегрессионного уравнения со случайным коэффициентом / Горяинов В. Б., Горяинова Е. Р. - URL: https://vestniken.bmstu.ru/catalog/math/mathlog/681.html (дата обращения: 11.03.2026). - DOI 10.18698/1812-3368-2016-2-16-24 // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки. - 2016. - № 2. - С. 16-24.

Скачать документ

Полнотекстовый документ

DOI 10.18698/1812-3368-2016-2-16-24

https://doi.org/10.18698/1812-3368-2016-…

vestniken.bmstu.ru/catalog/math/mathlog/681.html

https://vestniken.bmstu.ru/catalog/math/…

Изучены робастные свойства оценки наименьших квадратов параметра авторегрессионного уравнения со случайным коэффициентом при наличии аддитивных или замещающих выбросов в наблюдениях. Получено аналитическое выражение зависимости функционала влияния оценки от авторегрессионного параметра, дисперсии коэффициента авторегрессии, дисперсии обновляющего процесса и параметров модели наблюдений. Вычислен коэффициент чувствительности оценки к большой погрешности, выяснены условия его конечности. Показано, что оценка будет всегда смещенной за исключением вырожденного случая нулевого параметра.