Подробное описание документа

Белопольская Я. И.
Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики : учебное пособие / Белопольская Я. И. - СПб. : Лань, 2019. - 306 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература) (Бакалавриат и магистратура). - Библиогр.: с. 300-306. - ISBN 978-5-8114-2966-0.

Аннотация

Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Математика", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

УДК
517.9 Дифференциальные, интегральные и другие функциональные уравнения. Конечные разности. Вариационное исчисление. Функциональный анализ

Предметные рубрики

Дифференциальные уравнения стохастические - Учебники и пособия

Общее кол-во в фондах
1 экз.

Заказать в читальный зал

Вы можете получить данный документ в одном из следующих отделов

Преподавательский абонемент ауд.305л, УЛК, ауд. 305л
Читальный зал ауд.305л, УЛК, ауд. 305л

Подробное описание документа

Похожие издания