Личный кабинет
Подробное описание документа
Облакова Т. В.
Сравнительный анализ методов моделирования и прогнозирования временных рядов на основе теории фрактального броуновского движения / Облакова Т. В., Алексеев Д. С. - DOI 10.18698/2309-3684-2022-4-4862. - URL: https://mmcm.bmstu.ru/articles/293/ (дата обращения: 23.04.2026) // Математическое моделирование и численные методы. - 2022. - № 4. -
Скачать документ
Работа посвящена сравнению различных методов моделирования и применения фрактального броуновского движения в задачах анализа временных рядов. Реализованы программные модули, генерирующие траектории фрактального броуновского движения с использованием методов стохастического представления, разложения Холецкого и Дэвиса-Харта. Проведено сравнение алгоритмов с точки зрения их сложности и качества получаемых траекторий. Показатель Хёрста оценивался методами Минковского и R/S анализа. Предложена и реализована аппроксимация временных рядов фрактальным броуновским движением с помощью степенной функции для последующего применения алгоритма линейного прогнозирования, основанного на теореме о нормальной корреляции. Установлено, что с помощью представленной аппроксимации удается добиться удовлетворительного прогноза валютного курса на несколько значений вперед.
519.2 Теория вероятностей и математическая статистика
Статья опубликована в следующих изданиях
№ 4. - 2022.
