Подробное описание документа

Облакова Т. В., Касупович Э.
   Численное исследование персистентных временных рядов на основе модели ARFIMA / Облакова Т. В., Касупович Э. - DOI 10.18698/2309-3684-2022-4-114125. - URL: https://mmcm.bmstu.ru/articles/297/ (дата обращения: 23.04.2026) // Математическое моделирование и численные методы. - 2022. - № 4. - С. 114-125.

Скачать документ

Полнотекстовый документ

DOI 10.18698/2309-3684-2022-4-114125

https://doi.org/10.18698/2309-3684-2022-…

mmcm.bmstu.ru/articles/297/

https://mmcm.bmstu.ru/articles/297/

Работа посвящена методам обнаружения долговременной памяти в финансовых временных рядах. Методом R/S анализа с помощью оригинального программного кода исследован ряд значений реального финансового индекса S&P500, получены оценки показателя Херста, продемонстрировано наличие персистентности. Для решения задачи прогнозирования будущих значений ряда предложена модель ARFIMA, представляющая собой обобщение стандартной модели ARIMA и предполагающая использование оператора дробного дифференцирования. Изложен и реализован двухэтапный алгоритм построения прогноза для ряда логарифмических прибылей. Показано, что применение модели ARFIMA улучшает качество прогноза в сравнении с ARIMA по всем стандартным метрикам.