Подробное описание документа

Горяинов В. Б., Масягин М. М.
   Вычисление асимптотической ковариационной матрицы обобщенной экспоненциальной авторегрессионной модели Озаки для метода наименьших квадратов / Горяинов В. Б., Масягин М. М. // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Естественные науки. - 2024. - № 3. - С. 24-44.

Математические модели высоких порядков и их теоретические свойства являются предметом активных исследований на протяжении последних десятилетий. Они играют важную роль в решении экономических и финансовых, инженерных и медицинских задач. Один из наиболее распространенных примеров --- обобщенная экспоненциальная авторегрессионная модель Озаки. Вычислена асимптотическая ковариационная матрица обобщенной модели Озаки для оценки методом наименьших квадратов путем ее разложения в ряд Тейлора. Проведено сравнение скорости стремления отдельных реализаций модели к ее асимптотическому поведению для нескольких распределений обновляющего процесса: нормального (гауссова), загрязненного нормального с различными комбинациями параметров частоты и величины загрязнения, Стьюдента, Лапласа и логистического. Научная новизна работы заключается в непосредственном нахождении асимптотической ковариационной матрицы обобщенной модели Озаки, практическая --- в возможности использования табличных результатов сравнения ее реализаций для принятия решения об использовании модели Озаки или какой-либо другой модели в инженерных расчетах
Ключевые слова: обобщенная экспоненциальная авторегрессионная модель, метод наименьших квадратов, асимптотическая ковариационная матрица, разложение в ряд Тейлора

УДК

519.234 Непараметрические методы

Авторы МГТУ

• Горяинов Владимир Борисович
• Масягин Михаил Михайлович

Статья опубликована в следующих изданиях