Подробное описание документа

   Инструмент выбора счета и временного окна для выставления инкассового поручения на основе анализа временных рядов движения денежных средств / Абу Сувейлим М. М., Теплов Б. Д., Суханов Д. А., Евсюков Д. Ю., Масич И. С. // Будущее машиностроения России. Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов (с международным участием), 18-я, (Москва, 23 - 26 сентября 2025 года) : сборник докладов : в 2 т. / МГТУ им. Н. Э. Баумана, Союз машиностроителей России. - 2026. - Т. 2. - С. 127-131.

Скачать документ

Полнотекстовый документ

Представлен результат НИР, целью которого является создание инструмента поддержки принятия решений для автоматизированного выбора счета и временного окна выставления инкассового поручения (ИНКАССО) на основе методов анализа временных рядов и машинного обучения. В работе формализованы цели и метрики: прогноз посуточных максимальных остатков, выявление сезонных паттернов движения денежных средств, ранжирование счетов и формирование рекомендаций по датам списания; в качестве ключевых метрик для оценки качества прогнозов выбраны коэффициент детерминации R2, RMSE и MAE. В случае тривиальной стратегии оптимальным счетом является счет с наибольшим максимальным остатком среди всех счетов, а в случае применения альтернативной стратегии — счет с наибольшим потенциальным объемом списания задолженности и период списания. На выборке финансовых операций 01.01.2024–01.08.2025 (505 НП, 1859 счетов), представленных в форме банковских выписок, реализованы конвейер данных, регрессионное прогнозирование и базовая стратегия выставления ИНКАССО. Экспериментально показан экономический эффект: при практическом тестировании на 10 НП перевыставление инкассо за июль по новому алгоритму дало дополнительно ~4,7 млн рублей списаний; для НП с множеством счетов потенциал увеличения собираемости — до 15 %.