Подробное описание документа

Насыров, Ф. С. Локальные времена, симметричные интегралы и стохастический анализ : учебное пособие / Ф. С. Насыров. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 212 с. — ISBN 978-5-9221-1337-3.

Лань

Войти и читать

https://e.lanbook.com/book/59749

Книга посвящена применению методов теории функций вещественной переменной и теории дифференциальных уравнений в стохастическом анализе. Материал охватывает общую теорию локальных времен для детерминированных функций, теорию симметричных интегралов и теорию детерминированных аналогов стохастических дифференциальных уравнений. Предложены новые методы нахождения решений стохастических дифференциальных уравнений. Приведено решение задачи оптимальной фильтрации нелинейных одномерных диффузионных процессов, рассмотрена задача оптимального управления диффузионным процессом с потраекторным целевым функционалом. Для научных работников в области математики и смежных областях, а также для аспирантов и студентов математических специальностей.