Подробное описание документа

Кузнецов Д. Ф.
   Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения / Кузнецов Д. Ф. ; С. -Петербург. гос. политехн. ун-т. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 769 с. - Библиогр.: с. 754-762. - ISBN 5-7422-1439-1.

Данная монография является вторым изданием книги: Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения: СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2007. 777 с.
Настоящая книга уникальна. В ней как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное место в этой части книги занимают полученные автором результаты.
Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энциклопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных уравнений.
По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связанных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место.
Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно,несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (проблема численного интегрирования стохастических дифференциальных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее высокую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы).
В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений Ито,основанный на стохастических аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов.
Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике,студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.