Подробное описание документа

Кузнецов Д. Ф.
   Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения / Кузнецов Д. Ф. ; С. -Петербург. гос. политехнический ун-т. - 4-е изд., испр. и доп. - СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - 785 с. - ISBN 978-5-7422-2448-8.

В настоящей книге как нигде полно и глубоко освещена проблема аппроксимации по­вторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича применительно к численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений, причем центральное ме­сто в этой части книги занимают полученные автором результаты.
Монография может рассматриваться как не имеющая аналогов на русском языке энци­клопедия по численным методам и схемам для стохастических дифференциальных урав­нений.
По охвату приложений и численным примерам решения математических задач, связан­ных со стохастическими дифференциальными уравнениями, книга занимает видное место.
Приведены полные тексты компьютерных программ в системе MATLAB 7.0. Изложение подробно и доступно, несмотря на достаточно высокую степень новизны изучаемой проблемы (прОблема численного интегрирования стохастических дифференци­альных уравнений получила интенсивное развитие лишь в 80-х годах ХХ века) и ее высо­кую "формулоемкость" (такова специфика указанной проблемы).
В данной книге интенсивно развивается перспективный подход к численному интегри­рованию стохастических дифференциальных уравнений Ито, основанный на стохастиче­ских аналогах формулы Тейлора для решений данных уравнений и специальных методах аппроксимации повторных стохастических интегралов.
Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, приклад­ной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.